Сравнение ASTX с TYD
ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. ASTX is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, ASTX returned -72.09% vs -1.23% for TYD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ASTX charges 1.30%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности ASTX и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -7.44%.
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам ASTX и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | 4.51% |
Correlation
The correlation between ASTX and TYD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTX vs. TYD — Ранг доходности на риск
ASTX
TYD
Сравнение ASTX c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTX | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.09 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.20 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTX и TYD
Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTX | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -64.28% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.27% | -13.54% | -76.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -59.77% | -30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.79% | -22.19% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.28% | 6.09% | +47.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTX и TYD
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTX | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.77% | 4.31% | +65.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.24% | 10.33% | +156.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.86% | 13.79% | +204.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.27% | 22.96% | +194.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.27% | 20.20% | +197.07% |
Сравнение комиссий ASTX и TYD
ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTX и TYD
ASTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
ASTX and TYD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to TYD (4.31%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, TYD leads with -1.23% vs -72.09% for ASTX. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -1.23% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for ASTX.
ASTX is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 1.09% for TYD.
TYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTX и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор