Сравнение ASTIX с UPAAX
ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASTIX charges 1.15%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ASTIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASTIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.81%
UPAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 1.37% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -6.67% |
Correlation
The correlation between ASTIX and UPAAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ASTIX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASTIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTIX и UPAAX
Максимальная просадка ASTIX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -10.95% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.15% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.10% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 29.54% | -22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 29.54% | -20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 29.54% | -19.26% |
Сравнение комиссий ASTIX и UPAAX
ASTIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTIX и UPAAX
Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.93% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASTIX and UPAAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASTIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор