Сравнение ASTIX с UPAAX
ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ASTIX charges 1.15%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности ASTIX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASTIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.06%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTIX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 1.01% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between ASTIX and UPAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTIX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
ASTIX
UPAAX
Сравнение ASTIX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTIX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 23.09 | -22.53 |
Просадки
Сравнение просадок ASTIX и UPAAX
Максимальная просадка ASTIX за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTIX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -0.95% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.95% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -0.30% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTIX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTIX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 24.99% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 24.99% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 24.99% | -14.69% |
Сравнение комиссий ASTIX и UPAAX
ASTIX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTIX и UPAAX
Дивидендная доходность ASTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTIX Astor Dynamic Allocation Fund | 6.93% | 5.80% | 11.59% | 1.80% | 3.72% | 13.89% | 0.70% | 2.90% | 4.02% | 5.15% | 1.42% | 0.91% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASTIX and UPAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASTIX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор