PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 13.25% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий ASTEX и ANCFX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.33

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.00

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.13

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.34

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ANCFX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.75

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.62

+0.46

Корреляция

Корреляция между ASTEX и ANCFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и ANCFX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и ANCFX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-53.29%

+47.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-11.35%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-25.07%

+19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-33.93%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.02%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-7.34%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.59%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.04%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

11.03%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

18.13%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

16.72%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

17.67%

-16.04%