PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRAX с FRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASRAX с FRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

ASRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мая 2002 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ASRAX и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASRAX и FRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		1.87%7.08%-2.68%11.90%-20.93%19.97%-5.10%15.50%-4.33%8.78%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		0.41%7.16%7.93%9.32%-14.54%18.90%-1.09%17.92%-1.80%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASRAX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям FRIFX по среднегодовой доходности: 2.65% против 5.31% соответственно.

ASRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.36%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.65%

FRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.70%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Real Estate Income Fund

Fidelity Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с ASRAX:
ASRAX с SPHDASRAX с VNQASRAX с ACEIXASRAX с ACSTXASRAX с FESIXASRAX с FSREXASRAX с FSRNX
Часто сравнивают с FRIFX:
FRIFX с FRESXFRIFX с VNQFRIFX с FIREXFRIFX с PFFRFRIFX с CSRSXFRIFX с FRIRXFRIFX с TIREX

Сравнение комиссий ASRAX и FRIFX

ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.

ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund

Доходность на риск

ASRAX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRAX
Ранг доходности на риск ASRAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг доходности на риск FRIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRAX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRAXFRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.97

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

4.83

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRAX vs. FRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRAX и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRAXFRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.56

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.72

-0.53

Корреляция

Корреляция между ASRAX и FRIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRAX и FRIFX

Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRAX
Invesco Global Real Estate Income Fund		2.57%2.71%3.58%2.96%2.38%1.89%2.32%5.57%3.51%3.45%4.49%5.79%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.67%4.69%4.65%4.99%6.04%1.47%4.77%5.68%5.08%4.40%4.98%3.65%

Просадки

Сравнение просадок ASRAX и FRIFX

Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и FRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASRAXFRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.52%

-38.27%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-4.34%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-18.12%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-34.50%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.70%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-4.29%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.03%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRAX и FRIFX

Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASRAXFRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

1.69%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.93%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

4.96%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

6.50%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

9.47%

+3.82%