Сравнение ASRAX с CRARX
ASRAX (Invesco Global Real Estate Income Fund) and CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, ASRAX returned 2.98%/yr vs 5.16%/yr for CRARX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASRAX charges 1.20%/yr vs 0.83%/yr for CRARX.
Доходность
Сравнение доходности ASRAX и CRARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRAX показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции ASRAX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 2.98% против 5.16% соответственно.
ASRAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.98%
CRARX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам ASRAX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 6.64% | 7.08% | -2.68% | 11.90% | -20.93% | 19.97% | -5.10% | 15.50% | -4.33% | 8.78% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 12.52% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Correlation
The correlation between ASRAX and CRARX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | 0.91 |
The correlation between ASRAX and CRARX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRAX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
ASRAX
CRARX
Сравнение ASRAX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRAX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.61 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ASRAX и CRARX
Максимальная просадка ASRAX за все время составила -64.52%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRAX и CRARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.52% | -72.66% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -7.99% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -18.78% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -35.43% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -45.19% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -6.30% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -12.57% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRAX и CRARX
Текущая волатильность для Invesco Global Real Estate Income Fund (ASRAX) составляет 3.33%, в то время как у MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что ASRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRAX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.59% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.32% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.91% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 18.98% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 21.28% | -7.92% |
Сравнение комиссий ASRAX и CRARX
ASRAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRAX и CRARX
Дивидендная доходность ASRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CRARX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRAX Invesco Global Real Estate Income Fund | 2.46% | 2.71% | 3.58% | 2.96% | 2.38% | 1.89% | 2.32% | 5.57% | 3.51% | 3.45% | 4.49% | 5.79% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 2.23% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ASRAX and CRARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRARX has higher volatility (3.59%) compared to ASRAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, ASRAX dropped -64.52% vs CRARX's -72.66%.
ASRAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASRAX и CRARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор