Сравнение ASMU с USL
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ASMU is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- 38.59%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам ASMU и USL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 25.11% |
Correlation
The correlation between ASMU and USL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. USL — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USL
Сравнение ASMU c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и USL
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -89.06% | +54.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -47.44% | +37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -61.38% | +49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 28.36% | +75.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 30.29% | +74.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 32.34% | +71.97% |
Сравнение комиссий ASMU и USL
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и USL
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and USL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for USL.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор