Сравнение ASMU с ARMG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 567.54%
- 6 месяцев
- 539.79%
- 1 год
- 167.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и ARMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 426.28% |
Correlation
The correlation between ASMU and ARMG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение ASMU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и ARMG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -80.28% | +45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -39.11% | +29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -51.69% | +39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 71.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 141.38% | -37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 143.56% | -39.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 143.56% | -39.25% |
Сравнение комиссий ASMU и ARMG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и ARMG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ARMG в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.73% | 4.86% |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and ARMG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ARMG has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.51% for ASMU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор