Сравнение ASMU с UGA
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. ASMU is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам ASMU и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 48.64% |
Correlation
The correlation between ASMU and UGA is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. UGA — Ранг доходности на риск
ASMU
UGA
Сравнение ASMU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.12 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и UGA
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -86.59% | +51.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -14.98% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -36.75% | +23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 35.21% | +62.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 34.39% | +62.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 37.27% | +60.05% |
Сравнение комиссий ASMU и UGA
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и UGA
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and UGA have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UGA.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор