Сравнение ASMU с UCO
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). ASMU is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам ASMU и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 86.32% |
Correlation
The correlation between ASMU and UCO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. UCO — Ранг доходности на риск
ASMU
UCO
Сравнение ASMU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.35 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и UCO
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -99.95% | +65.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -99.28% | +85.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -85.49% | +72.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 57.32% | +40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 59.80% | +37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 71.35% | +25.97% |
Сравнение комиссий ASMU и UCO
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и UCO
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and UCO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UCO.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор