Сравнение ASMU с UCO
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). ASMU is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- 77.33%
- 6 месяцев
- 71.99%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам ASMU и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 42.93% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 45.17% |
Correlation
The correlation between ASMU and UCO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. UCO — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение ASMU c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и UCO
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -99.86% | +65.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -86.24% | +76.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -82.11% | +70.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.31% | 56.42% | +47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.31% | 60.21% | +44.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.31% | 317.66% | -213.35% |
Сравнение комиссий ASMU и UCO
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и UCO
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.51% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and UCO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for UCO.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор