Сравнение ASMU с SOXL
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ASMU is actively managed, while SOXL is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ASMU и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.77% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 124.94% |
Correlation
The correlation between ASMU and SOXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение ASMU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и SOXL
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -90.46% | +55.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -52.63% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -34.95% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 124.91% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.69% | 112.01% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.69% | 101.43% | +5.26% |
Сравнение комиссий ASMU и SOXL
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и SOXL
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and SOXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.01% for SOXL.
Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор