Сравнение ASMU с GSG
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. ASMU is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ASMU и GSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 30.77% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 23.66% |
Correlation
The correlation between ASMU and GSG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. GSG — Ранг доходности на риск
ASMU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение ASMU c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMU | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMU и GSG
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -89.62% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -59.56% | +38.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -63.68% | +50.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.69% | 23.48% | +83.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.69% | 22.80% | +83.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.69% | 22.00% | +84.69% |
Сравнение комиссий ASMU и GSG
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и GSG
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.55% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and GSG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
ASMU has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for GSG.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор