Сравнение ASMU с BCI
ASMU (Direxion Daily ASML Bull 2X ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - ASMU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. ASMU charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности ASMU и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMU
- 1 день
- -13.47%
- 1 месяц
- 10.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMU и BCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 17.08% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 12.21% |
Correlation
The correlation between ASMU and BCI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMU vs. BCI — Ранг доходности на риск
ASMU
BCI
Сравнение ASMU c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ASML Bull 2X ETF (ASMU) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASMU и BCI
Максимальная просадка ASMU за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMU и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -32.69% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -7.76% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -12.00% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMU и BCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMU | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.32% | 17.14% | +80.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.32% | 16.84% | +80.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.32% | 15.67% | +81.65% |
Сравнение комиссий ASMU и BCI
ASMU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMU и BCI
Дивидендная доходность ASMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BCI в 13.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.47% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
ASMU and BCI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for ASMU.
BCI has the higher dividend yield at 13.47%, compared with 0.17% for ASMU.
ASMU is categorized as Leveraged Equities, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Aberdeen. Their fees differ too: 0.97% for ASMU and 0.25% for BCI.
Подберите оптимальное распределение для ASMU и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор