Сравнение ASMOX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции VSGIX по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.46% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и VSGIX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
ASMOX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
ASMOX
VSGIX
Сравнение ASMOX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.56 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и VSGIX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VSGIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и VSGIX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -58.66% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.50% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -38.36% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -38.70% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.52% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -11.40% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.62% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и VSGIX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 15.71% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 24.53% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 23.56% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.92% | +3.57% |