Сравнение ASMOX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMOX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMOX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции ASMOX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.45% соответственно.
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMOX и VSGAX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
ASMOX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
ASMOX
VSGAX
Сравнение ASMOX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMOX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.55 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ASMOX и VSGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и VSGAX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и VSGAX
Максимальная просадка ASMOX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMOX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMOX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -38.70% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.50% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.32% | -38.36% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -38.70% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -7.52% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -8.63% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.62% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и VSGAX
AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ASMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMOX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 8.86% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 15.70% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 24.52% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 23.56% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 22.94% | +3.55% |