Сравнение ASMOX с ALFAX
ASMOX (AQR Small Cap Momentum Style Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ASMOX charges 0.61%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.
Доходность
Сравнение доходности ASMOX и ALFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALFAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам ASMOX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 17.33% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.47% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Correlation
The correlation between ASMOX and ALFAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between ASMOX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMOX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
ASMOX
ALFAX
Сравнение ASMOX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMOX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок ASMOX и ALFAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMOX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMOX и ALFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMOX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.86% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.86% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.72% | — |
Сравнение комиссий ASMOX и ALFAX
ASMOX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMOX и ALFAX
Дивидендная доходность ASMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности ALFAX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.48% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 7.88% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ASMOX and ALFAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASMOX и ALFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор