Сравнение ASMNX с SSCPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASMNX показывает доходность 1.15%, а SSCPX немного выше – 1.17%. За последние 10 лет акции ASMNX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.15% против 9.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASMNX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMNX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASMNX и SSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

Максимальная просадка ASMNX за все время составила -42.57%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMNX и SSCPX.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что ASMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.