PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMNX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMNX с PNSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ASMNX charges 0.88%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности ASMNX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASMNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PNSAX

1 день
-2.72%
1 месяц
6.17%
С начала года
24.35%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.83%
3 года*
22.61%
5 лет*
9.52%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMNX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		17.21%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%25.69%-12.36%17.21%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		24.35%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between ASMNX and PNSAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.93

The correlation between ASMNX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с AVDVXASMNX с VISGXASMNX с KSCOXASMNX с VLEOXASMNX с AQRIXASMNX с CMCIXASMNX с EMCAX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

ASMNX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMNX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMNX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMNXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.49

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.84

—

ASMNX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMNX и PNSAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMNXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.47%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-23.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASMNX и PNSAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMNXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.50%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.67%

—

Сравнение комиссий ASMNX и PNSAX

ASMNX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMNX и PNSAX

Дивидендная доходность ASMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности PNSAX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.75%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.34%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASMNX and PNSAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMNX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор