PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while U-U.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, ASML returned 37.59%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 74.80%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%6.69%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between ASML and U-U.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

ASML vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMLU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.16

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.48

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

0.23

+7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.08

0.46

+20.62

ASML vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASML и U-U.TO

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-51.83%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-25.40%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-51.83%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-29.49%

+27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-24.20%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

12.69%

-6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и U-U.TO

ASML Holding N.V. (ASML) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что ASML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

6.16%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.58%

25.78%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.75%

35.47%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.44%

42.18%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

42.18%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и U-U.TO

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
(ASML) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASML значения в EUR, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

ASML and U-U.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор