PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с SPGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 15.50%/yr for SPGI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как SPGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 33.95% против 15.50% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

SPGI

1 день
0.00%
1 месяц
3.59%
С начала года
-16.80%
6 месяцев
-12.47%
1 год
-18.50%
3 года*
1.86%
5 лет*
4.00%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
SPGI
S&P Global Inc.		-16.80%-6.84%21.46%28.81%-23.95%55.51%11.39%65.93%6.13%39.74%

Correlation

The correlation between ASML.AS and SPGI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.28

The correlation between ASML.AS and SPGI shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

ASML.AS vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.67

+3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.72

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.58

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-1.14

+22.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASSPGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.67

+3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и SPGI

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки SPGI в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-62.76%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-32.11%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-36.43%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-36.43%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-38.41%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.52%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-13.07%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

16.23%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и SPGI

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

7.94%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

24.37%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

27.95%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

24.21%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

26.36%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и SPGI

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SPGI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, SPGI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and SPGI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор