PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML.AS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML.AS с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASML.AS (ASML Holding NV) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ASML.AS returned 33.95%/yr vs 12.89%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML.AS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ASML Holding NV (ASML.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASML.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASML.AS показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции ASML.AS превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 33.95% против 12.89% соответственно.

ASML.AS

1 день
0.86%
1 месяц
13.54%
С начала года
63.16%
6 месяцев
57.98%
1 год
126.18%
3 года*
31.56%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.95%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.92%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-2.19%
3 года*
10.76%
5 лет*
12.33%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML.AS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML.AS
ASML Holding NV		63.16%37.08%0.36%36.66%-27.83%78.74%52.10%95.32%-4.67%37.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between ASML.AS and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.22

The correlation between ASML.AS and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ASML.AS:
ASML.AS с NVDAASML.AS с ASMLASML.AS с SPYASML.AS с ASME.DEASML.AS с TSMASML.AS с AMDASML.AS с KLAC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ASML.AS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML.AS
Ранг доходности на риск ASML.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML.AS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV (ASML.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASML.ASBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.15

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.10

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-0.20

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

-0.42

+21.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML.AS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML.AS на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML.AS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASML.ASBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

-0.15

+3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.64

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ASML.AS и BRK-B

Максимальная просадка ASML.AS за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML.AS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASML.ASBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.99%

-45.91%

-44.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-11.04%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-20.62%

-24.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.93%

-22.31%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.93%

-28.74%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.67%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-9.73%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

5.31%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML.AS и BRK-B

ASML Holding NV (ASML.AS) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ASML.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASML.ASBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

4.42%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

11.54%

+19.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.95%

15.15%

+24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

17.41%

+21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

20.11%

+14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML.AS и BRK-B

Дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML.AS
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.28%0.47%0.64%1.19%1.02%0.83%0.98%0.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML.AS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding NV и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASML.AS значения в EUR, BRK-B значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ASML.AS and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML.AS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор