Сравнение ASMG с VRTL
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASMG returned 308.54% vs 442.54% for VRTL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMG и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 76.75% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
Correlation
The correlation between ASMG and VRTL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ASMG and VRTL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. VRTL — Ранг доходности на риск
ASMG
VRTL
Сравнение ASMG c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 9.40 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 24.03 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 3.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 3.29 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и VRTL
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -60.58% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -47.45% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.11% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -15.16% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 18.53% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и VRTL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) составляет 29.17%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что ASMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | 33.79% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | 87.48% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 114.32% | -33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 124.39% | -39.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 124.39% | -39.90% |
Сравнение комиссий ASMG и VRTL
ASMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и VRTL
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and VRTL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (33.79%) compared to ASMG (29.17%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs 308.54% for ASMG. On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ASMG has been the lower-risk option at 29.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs 308.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор