Сравнение ASMG с IXN
ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - ASMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. ASMG is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, ASMG returned 308.54% vs 74.57% for IXN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMG charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности ASMG и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMG показывает доходность 127.56%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 41.18%.
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам ASMG и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 63.67% |
IXN iShares Global Tech ETF | 41.18% | 27.86% |
Correlation
The correlation between ASMG and IXN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between ASMG and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMG vs. IXN — Ранг доходности на риск
ASMG
IXN
Сравнение ASMG c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMG | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | 5.43 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 18.73 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 3.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.54 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ASMG и IXN
Максимальная просадка ASMG за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMG и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -55.67% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -13.80% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -11.27% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 3.99% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMG и IXN
Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG) имеет более высокую волатильность в 29.17% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ASMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.17% | 7.95% | +21.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.23% | 17.85% | +46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.15% | 21.98% | +59.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.49% | 24.84% | +59.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.49% | 24.40% | +60.09% |
Сравнение комиссий ASMG и IXN
ASMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMG и IXN
Дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IXN в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
ASMG and IXN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has higher volatility (29.17%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, ASMG dropped -43.95% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, ASMG leads with 308.54% vs 74.57% for IXN. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMG has performed better with a 308.54% return vs 74.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for ASMG.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.74% for IXN.
ASMG is categorized as Leveraged Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ASMG and 0.46% for IXN.
ASMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMG и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор