Сравнение ASMF с PRXV
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 2.08% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between ASMF and PRXV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. PRXV — Ранг доходности на риск
ASMF
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMF c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и PRXV
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.41% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | 0.00% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -0.37% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.12% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.12% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.12% | +0.82% |
Сравнение комиссий ASMF и PRXV
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и PRXV
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and PRXV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
PRXV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Virtus and Praxis. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор