Сравнение ASMF с LLII
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 0.47%.
ASMF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMF и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 9.03% | 3.57% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 0.47% | 19.03% |
Correlation
The correlation between ASMF and LLII is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. LLII — Ранг доходности на риск
ASMF
LLII
Сравнение ASMF c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.99 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и LLII
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -23.96% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.26% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.23% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 36.86% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 36.86% | -25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 36.86% | -25.90% |
Сравнение комиссий ASMF и LLII
ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и LLII
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности LLII в 24.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 24.72% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and LLII have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus and REX. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор