PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMF с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMF с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 16.52% vs 1.19% for KMID. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASMF и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMF показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.54%.

ASMF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.03%
6 месяцев
11.01%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMF и KMID

2026 (YTD)20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.03%1.16%-0.46%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between ASMF and KMID is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ASMF и KMID

Секторы
ASMF
KMID

Финансовые услуги

23.9%
12.1%

Технологии

23.3%
19.1%

Промышленность

12.7%
49.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.8%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

4.4%

-

Здравоохранение

4.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

ASMF
23.9%
KMID
12.1%

Технологии

ASMF
23.3%
KMID
19.1%

Промышленность

ASMF
12.7%
KMID
49.3%

Потребительский циклический сектор

ASMF
10.2%
KMID
8.8%

Сырьевые материалы

ASMF
7.3%
KMID

-

Коммуникационные услуги

ASMF
5.5%
KMID

-

Энергетика

ASMF
4.4%
KMID

-

Здравоохранение

ASMF
4.4%
KMID
10.8%

Потребительский защитный сектор

ASMF
4.2%
KMID

-

Коммунальные услуги

ASMF
3.1%
KMID

-

Недвижимость

ASMF
1.2%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

ASMF vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMF c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMFKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.08

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.23

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.11

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

0.28

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASMF vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMF на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMF и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMFKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.08

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.01

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ASMF и KMID

Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMFKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-18.89%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-10.71%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-4.65%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.77%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.27%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMF и KMID

Текущая волатильность для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) составляет 2.44%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ASMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMFKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.75%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.19%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.35%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

16.90%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

16.90%

-5.94%

Сравнение комиссий ASMF и KMID

И ASMF, и KMID имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMF и KMID

Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ASMF and KMID have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.75%) compared to ASMF (2.44%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, ASMF leads with 16.52% vs 1.19% for KMID. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 16.52% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF and KMID have the same expense ratio: 0.80% per year.

ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.11% for KMID.

ASMF is categorized as Systematic Trend, while KMID is Mid Cap Growth Equities.

ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMF и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор