Сравнение ASMF с FTSD
ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, ASMF returned 14.24% vs 4.17% for FTSD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ASMF charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности ASMF и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 1.03%.
ASMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам ASMF и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 6.45% | 1.16% | -3.65% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.03% | 5.66% | 3.51% |
Correlation
The correlation between ASMF and FTSD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMF vs. FTSD — Ранг доходности на риск
ASMF
FTSD
Сравнение ASMF c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMF | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.64 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 9.28 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 35.89 | -28.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMF и FTSD
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -5.32% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -0.45% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.10% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.60% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.12% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и FTSD
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ASMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMF | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.56% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 1.09% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 1.36% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 1.86% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 1.76% | +9.28% |
Сравнение комиссий ASMF и FTSD
ASMF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и FTSD
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FTSD в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.49% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ASMF and FTSD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMF has higher volatility (3.49%) compared to FTSD (0.56%). In terms of maximum drawdown, ASMF dropped -15.31% vs FTSD's -5.32%.
On 1-year performance, ASMF leads with 14.24% vs 4.17% for FTSD. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 14.24% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.
FTSD has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.20% for ASMF.
ASMF is categorized as Systematic Trend, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Virtus and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for ASMF and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMF и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор