Сравнение ASLV с AVLV
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ASLV returned 17.85% vs 39.78% for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASLV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.
ASLV
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 39.78%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 5.74% | 14.10% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 20.96% | 16.04% |
Correlation
The correlation between ASLV and AVLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between ASLV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ASLV
AVLV
Сравнение ASLV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.59 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 6.25 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 25.03 | -17.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.26 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ASLV и AVLV
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -19.50% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -6.39% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.93% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.59% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и AVLV
Allspring Special Large Value ETF (ASLV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ASLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.90% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.04% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.27% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.34% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 17.34% | -2.08% |
Сравнение комиссий ASLV и AVLV
ASLV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и AVLV
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AVLV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and AVLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASLV has higher volatility (3.20%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, ASLV dropped -10.98% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 39.78% vs 17.85% for ASLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.78% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ASLV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.83% for ASLV.
They also come from different issuers: Allspring and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for ASLV and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор