Сравнение ASLV с AGRW
ASLV (Allspring Special Large Value ETF) and AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) are both exchange-traded funds - ASLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, ASLV returned 16.78% vs 23.16% for AGRW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASLV и AGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASLV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у AGRW с доходностью 8.77%.
ASLV
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGRW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASLV и AGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 4.75% | 14.10% |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.77% | 23.16% |
Correlation
The correlation between ASLV and AGRW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ASLV and AGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASLV vs. AGRW — Ранг доходности на риск
ASLV
AGRW
Сравнение ASLV c AGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASLV | AGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.41 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.73 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASLV | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ASLV и AGRW
Максимальная просадка ASLV за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки AGRW в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASLV и AGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASLV | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -16.46% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -16.46% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.36% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -3.28% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.91% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASLV и AGRW
Текущая волатильность для Allspring Special Large Value ETF (ASLV) составляет 3.14%, в то время как у Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ASLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASLV | AGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.34% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 12.44% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 15.91% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 21.99% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 21.99% | -6.73% |
Сравнение комиссий ASLV и AGRW
И ASLV, и AGRW имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASLV и AGRW
Дивидендная доходность ASLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AGRW в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 0.83% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
ASLV and AGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (4.34%) compared to ASLV (3.14%). In terms of maximum drawdown, ASLV dropped -10.98% vs AGRW's -16.46%.
On 1-year performance, AGRW leads with 23.16% vs 16.78% for ASLV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, ASLV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGRW has performed better with a 23.16% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASLV and AGRW have the same expense ratio: 0.35% per year.
ASLV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.12% for AGRW.
ASLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AGRW is Large Cap Growth Equities.
AGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASLV и AGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор