Сравнение ASILX с MISHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и MISHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и MISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
MISHX AB Municipal Income Shares | -0.28% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.67% соответственно.
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
MISHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и MISHX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.
Доходность на риск
ASILX vs. MISHX — Ранг доходности на риск
ASILX
MISHX
Сравнение ASILX c MISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | MISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.79 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.09 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.00 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.23 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.79 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.35 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и MISHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и MISHX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности MISHX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.83% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и MISHX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и MISHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -19.03% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -5.34% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -18.20% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -19.03% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.47% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.44% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.65% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и MISHX
AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что ASILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.29% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 2.02% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 5.64% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 4.95% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 5.17% | +4.13% |