PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIC с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASIC с DIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. ASIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, ASIC returned 8.58% vs -15.58% for DIS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIC и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -11.69%.

ASIC

1 день
2.84%
1 месяц
8.79%
6 месяцев
25.75%
С начала года
10.19%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIS

1 день
2.64%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
-11.41%
С начала года
-11.69%
1 год
-15.58%
3 года*
6.32%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIC и DIS

2026 (YTD)2025
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		10.19%-11.16%
DIS
The Walt Disney Company		-11.69%-3.12%

Correlation

The correlation between ASIC and DIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASIC:

$1.11B

DIS:

$173.20B

EPS

ASIC:

$1.89

DIS:

$6.26

Коэффициент P/E

ASIC:

12.26

DIS:

15.92

Коэффициент PEG

ASIC:

0.06

DIS:

0.22

Коэффициент P/S

ASIC:

2.37

DIS:

1.84

Коэффициент P/B

ASIC:

1.83

DIS:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ASIC:

$470.18M

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASIC:

$257.61M

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

ASIC:

$120.37M

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ategrity Specialty Holdings LLC

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с ASIC:
ASIC с ISTRASIC с VOOASIC с AUPHASIC с JNJASIC с ANIPASIC с HONASIC с AMZN
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

ASIC vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIC
Ранг доходности на риск ASIC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIC c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASICDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.62

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
-0.76

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.64

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-1.20

+1.73

ASIC vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIC на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIC и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIC и DIS

Максимальная просадка ASIC за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIC и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASICDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-85.66%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.91%

-24.32%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-49.07%

+40.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-26.81%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.99%

13.06%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIC и DIS

Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что ASIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASICDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

7.97%

+8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.03%

20.00%

+16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

25.09%

+23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.51%

29.40%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

28.85%

+19.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIC и DIS

ASIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIC
Ategrity Specialty Holdings LLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIS
The Walt Disney Company		1.50%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASIC и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ategrity Specialty Holdings LLC и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
128.96M
25.17B
(ASIC) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASIC и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ategrity Specialty Holdings LLC и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.0%
36.8%
Активы портфеля
ASIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ASIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

ASIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASIC and DIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIC has higher volatility (16.62%) compared to DIS (7.97%). In terms of maximum drawdown, ASIC dropped -33.63% vs DIS's -85.66%.

ASIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIC и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор