PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		-2.04%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 7.03% против 10.47% соответственно.

ASIAX

1 день
-0.65%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
3.87%
1 год
25.13%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.03%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с MASGXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий ASIAX и VADAX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

ASIAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.64

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.71

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

3.23

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.64

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между ASIAX и VADAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и VADAX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.86%, что больше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.86%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и VADAX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-60.27%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.61%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-21.74%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-39.32%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-7.89%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-7.13%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.78%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и VADAX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.76%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.70%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

17.17%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.27%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.53%

-3.51%