PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIAX с DFRSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASIAX (Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, ASIAX returned 8.36%/yr vs 6.65%/yr for DFRSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIAX charges 1.45%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIAX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции ASIAX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.65% соответственно.

ASIAX

1 день
-3.99%
1 месяц
-0.77%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
31.02%
3 года*
14.56%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.36%

DFRSX

1 день
-2.69%
1 месяц
-1.50%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-0.41%
1 год
23.94%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.42%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIAX и DFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		11.29%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		1.12%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%

Correlation

The correlation between ASIAX and DFRSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1997 г.

0.73

The correlation between ASIAX and DFRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с FSEAXASIAX с CNDX.LASIAX с FEATXASIAX с PAAOX
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с VPKIXDFRSX с MSAQXDFRSX с FERIXDFRSX с ETGIXDFRSX с MGSEXDFRSX с MASGX

Доходность на риск

ASIAX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAXDFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.57

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.81

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

5.21

+5.51

ASIAX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRSX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и DFRSX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и DFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-69.06%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.20%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.36%

-21.29%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-30.18%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-46.25%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-9.05%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-17.20%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.91%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и DFRSX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.87%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

13.61%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.30%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.40%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.05%

-1.62%

Сравнение комиссий ASIAX и DFRSX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и DFRSX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.24%, что больше доходности DFRSX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		19.24%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.86%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%

Часто задаваемые вопросы

ASIAX and DFRSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIAX has higher volatility (9.83%) compared to DFRSX (5.87%). In terms of maximum drawdown, ASIAX dropped -63.78% vs DFRSX's -69.06%.

ASIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIAX и DFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор