PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIAX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIAX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ASIAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIAX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIAX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		0.36%24.56%9.59%0.87%-10.82%-6.10%25.76%17.78%-11.50%29.13%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ASIAX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 7.29% против 11.92% соответственно.

ASIAX

1 день
2.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
0.36%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.53%
3 года*
9.63%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.29%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ASIAX:
ASIAX с CQQQASIAX с IVVASIAX с SPYASIAX с CNDX.LASIAX с FSEAXASIAX с MASGXASIAX с DFRSX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий ASIAX и ACSTX

ASIAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

ASIAX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIAX
Ранг доходности на риск ASIAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIAX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.88

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.29

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.10

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

4.45

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIAX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIAX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.88

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между ASIAX и ACSTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIAX и ACSTX

Дивидендная доходность ASIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.34%, что больше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIAX
Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund		21.34%21.41%8.68%2.84%7.25%7.71%7.37%5.67%7.17%7.91%1.09%3.15%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ASIAX и ACSTX

Максимальная просадка ASIAX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIAX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-58.61%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.22%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

-17.25%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.32%

-44.80%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-5.93%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-9.37%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIAX и ACSTX

Invesco EQV Asia Pacific Equity Fund (ASIAX) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ASIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.23%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

8.44%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.11%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

15.49%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

19.50%

-4.46%