PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIANPAINT.NS с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 10.90%/yr vs 17.78%/yr for ^GSPC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.78% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
-0.03%
1 месяц
9.53%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-10.00%
1 год
19.62%
3 года*
-4.99%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.90%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.12%
6 месяцев
17.99%
1 год
41.74%
3 года*
27.26%
5 лет*
18.66%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-3.90%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
^GSPC
S&P 500 Index		18.12%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%

Correlation

The correlation between ASIANPAINT.NS and ^GSPC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NSASIANPAINT.NS с ATR.LASIANPAINT.NS с ASIA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.62

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
4.80

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.65

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

6.18

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

24.03

-22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.62

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.16

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.04

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-43.99%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-6.78%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-19.29%

-19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-20.51%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-28.50%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

0.00%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.14%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.74%

+10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^GSPC

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.87%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

8.51%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

11.60%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

16.11%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

17.09%

+7.35%

Часто задаваемые вопросы

ASIANPAINT.NS and ^GSPC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор