Сравнение ASIANPAINT.NS с ^GSPC
ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 10.81%/yr vs 17.22%/yr for ^GSPC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.81% против 17.22% соответственно.
ASIANPAINT.NS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 28.09%
^GSPC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 17.22%
- Всё время*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited | -1.98% | 22.71% | -32.18% | 11.11% | -8.06% | 23.12% | 55.88% | 30.94% | 19.37% | 30.95% |
^GSPC S&P 500 Index | 16.72% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between ASIANPAINT.NS and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIANPAINT.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ASIANPAINT.NS
^GSPC
Сравнение ASIANPAINT.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIANPAINT.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 4.79 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 16.56 | -15.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC
Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIANPAINT.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -42.97% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -6.78% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.04% | -19.29% | -19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -20.51% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -28.50% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -1.51% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -5.79% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 1.96% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^GSPC
Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIANPAINT.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.30% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 10.00% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 12.92% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.27% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 17.14% | +7.40% |
Часто задаваемые вопросы
ASIANPAINT.NS and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор