PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIANPAINT.NS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-19.63%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.36%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

ASIANPAINT.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -19.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ASIANPAINT.NS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.75% против 16.12% соответственно.

ASIANPAINT.NS

1 день
2.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-19.63%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-2.86%
3 года*
-5.99%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
10.75%

^GSPC

1 день
0.45%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.99%
1 год
26.90%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.49

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.12

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.48

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

11.29

-11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.49

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Корреляция

Корреляция между ASIANPAINT.NS и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-56.78%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-12.14%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-25.43%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-33.92%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-5.78%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-10.75%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

2.60%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^GSPC

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

4.14%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

9.34%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

18.16%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

16.11%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

17.08%

+7.28%