PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIANPAINT.NS с ^BSESN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 10.90%/yr vs 10.75%/yr for ^BSESN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -12.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASIANPAINT.NS имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции ^BSESN немного отстают с 10.75%.

ASIANPAINT.NS

1 день
-0.03%
1 месяц
5.66%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-10.34%
1 год
19.92%
3 года*
-4.99%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.90%

^BSESN

1 день
0.02%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-8.70%
3 года*
5.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-3.90%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-12.74%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%

Correlation

The correlation between ASIANPAINT.NS and ^BSESN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.34

The correlation between ASIANPAINT.NS and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NSASIANPAINT.NS с ATR.LASIANPAINT.NS с ASIA
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NS^BSESNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.64

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.81

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-0.52

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

-1.36

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.64

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-60.91%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-16.11%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.04%

-16.18%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-16.85%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.07%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.08%

-13.37%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.75%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

6.09%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^BSESN

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.67%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

11.59%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

13.10%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

13.82%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

16.34%

+8.10%

Часто задаваемые вопросы

ASIANPAINT.NS and ^BSESN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и ^BSESN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор