PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIANPAINT.NS с ^BSESN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIANPAINT.NS с ^BSESN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN).

Доходность

Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^BSESN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-19.63%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%30.94%19.37%31.18%
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-13.96%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%

Доходность по периодам

С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -19.63%, что значительно ниже, чем у ^BSESN с доходностью -13.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASIANPAINT.NS имеют среднегодовую доходность 10.75%, а акции ^BSESN немного впереди с 11.18%.

ASIANPAINT.NS

1 день
2.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-19.63%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-2.86%
3 года*
-5.99%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
10.75%

^BSESN

1 день
0.25%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-9.46%
1 год
-4.30%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asian Paints Limited

S&P BSE SENSEX

Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NS
Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с ^BSE500^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC

Доходность на риск

ASIANPAINT.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIANPAINT.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIANPAINT.NS^BSESNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.32

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

-0.36

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.24

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

-0.94

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIANPAINT.NS vs. ^BSESN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.59

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.38

Корреляция

Корреляция между ASIANPAINT.NS и ^BSESN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN

Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -44.93%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.93%

-60.91%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.54%

-16.11%

-12.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-16.85%

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.07%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-14.58%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-13.76%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

4.13%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^BSESN

Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIANPAINT.NS^BSESNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

7.44%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

9.89%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

13.27%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

13.79%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

16.29%

+8.07%