Сравнение ASIANPAINT.NS с ^BSESN
ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) is a stock, while ^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index. Over the past 10 years, ASIANPAINT.NS returned 10.81%/yr vs 10.89%/yr for ^BSESN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASIANPAINT.NS и ^BSESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASIANPAINT.NS показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -8.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASIANPAINT.NS имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции ^BSESN немного впереди с 10.89%.
ASIANPAINT.NS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 28.09%
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -6.12%
- С начала года
- -8.30%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам ASIANPAINT.NS и ^BSESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited | -1.98% | 22.71% | -32.18% | 11.11% | -8.06% | 23.12% | 55.88% | 30.94% | 19.37% | 30.95% |
^BSESN S&P BSE SENSEX | -8.30% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
Correlation
The correlation between ASIANPAINT.NS and ^BSESN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between ASIANPAINT.NS and ^BSESN shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASIANPAINT.NS vs. ^BSESN — Ранг доходности на риск
ASIANPAINT.NS
^BSESN
Сравнение ASIANPAINT.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASIANPAINT.NS | ^BSESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.95 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.28 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.64 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN
Максимальная просадка ASIANPAINT.NS за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIANPAINT.NS и ^BSESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASIANPAINT.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -60.91% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.54% | -16.11% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.04% | -16.18% | -22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -16.85% | -22.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -38.07% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.54% | -8.95% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.54% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 7.02% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIANPAINT.NS и ^BSESN
Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ASIANPAINT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASIANPAINT.NS | ^BSESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.70% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 12.09% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 13.47% | +10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 13.91% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 16.37% | +8.17% |
Часто задаваемые вопросы
ASIANPAINT.NS and ^BSESN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASIANPAINT.NS и ^BSESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор