PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

ASIA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и XLK

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий ASIA и XLK

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

ASIA vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.13

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.71

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.97

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

6.31

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между ASIA и XLK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и XLK

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и XLK

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-82.05%

+58.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.92%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.04%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-35.17%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.98%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и XLK

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

8.12%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

16.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

27.05%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

24.72%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

24.33%

-4.87%