PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с JPAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).

ASIA и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и JPAN

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		5.22%22.96%18.16%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 5.22%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPAN

1 день
3.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с EWJVJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHS

Сравнение комиссий ASIA и JPAN

И ASIA, и JPAN имеют комиссию равную 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
JPAN
Matthews Japan Active ETF

Доходность на риск

ASIA vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAJPANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.00

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.54

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.10

-0.36

Корреляция

Корреляция между ASIA и JPAN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и JPAN

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JPAN в 4.85%

TTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.85%5.10%1.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и JPAN

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и JPAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-15.24%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.59%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-8.64%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.06%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и JPAN

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Matthews Japan Active ETF (JPAN) имеют волатильность 9.41% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

9.10%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

15.22%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

21.62%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

19.15%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

19.15%

+0.31%