PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASIA с FLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).

ASIA и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASIA и FLTW

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		13.05%32.00%16.68%15.96%

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTW

1 день
0.98%
1 месяц
-5.90%
С начала года
13.05%
6 месяцев
18.97%
1 год
60.86%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVV
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с VXUSFLTW с SCHDFLTW с FOXA

Сравнение комиссий ASIA и FLTW

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF

Доходность на риск

ASIA vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAFLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.22

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.91

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.01

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

16.28

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.03

Корреляция

Корреляция между ASIA и FLTW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FLTW

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FLTW в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		2.22%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FLTW

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

ASIAFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-38.00%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-15.81%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.55%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.57%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FLTW

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.41%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASIAFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

10.06%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.45%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

27.53%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

22.06%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

21.30%

-1.84%