PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASIA с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FLTW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. ASIA is actively managed, while FLTW is passively managed. Over the past year, ASIA returned 37.93% vs 86.10% for FLTW. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 20.16%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 61.27%.

ASIA

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
13.58%
С начала года
20.16%
1 год
37.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.84%

FLTW

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.79%
6 месяцев
48.98%
С начала года
61.27%
1 год
86.10%
3 года*
40.02%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
Всё время*
19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASIA

Matthews Pacific Tiger Active ETF
$100.99K$166.64K$183.99K

FLTW

Franklin FTSE Taiwan ETF
$41.44M$61.59M$69.78M

Сравнение доходности по годам ASIA и FLTW

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		20.16%32.06%3.41%0.01%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		61.27%32.00%16.68%16.89%

Correlation

The correlation between ASIA and FLTW is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between ASIA and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FLTW

Секторы
ASIA
FLTW

Технологии

62.1%
77.2%

Финансовые услуги

15.4%
12.5%

Промышленность

7.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.6%

Энергетика

2.4%
0.1%

Здравоохранение

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ASIA
62.1%
FLTW
77.2%

Финансовые услуги

ASIA
15.4%
FLTW
12.5%

Промышленность

ASIA
7.1%
FLTW
3.0%

Коммуникационные услуги

ASIA
4.6%
FLTW
1.3%

Потребительский циклический сектор

ASIA
3.4%
FLTW
1.6%

Энергетика

ASIA
2.4%
FLTW
0.1%

Здравоохранение

ASIA
2.3%
FLTW
0.7%

Недвижимость

ASIA
1.6%
FLTW

-

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FLTW
0.7%

Сырьевые материалы

ASIA
1.0%
FLTW
2.9%

Коммунальные услуги

ASIA

-

FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с FNGSASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с EMMFFLTW с FLGRFLTW с FLKRFLTW с SCHDFLTW с TWN

Доходность на риск

ASIA vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASIA c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.68

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.10

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.06

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

16.28

-9.87

ASIA vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FLTW

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-38.00%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-21.34%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.32%

-10.26%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.43%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

5.31%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FLTW

Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.03%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

13.33%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.12%

28.90%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

32.27%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

24.13%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

22.64%

-0.40%

Сравнение комиссий ASIA и FLTW

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FLTW

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FLTW в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.87%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.67%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FLTW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (13.33%) compared to ASIA (9.03%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FLTW's -38.00%.

On 1-year performance, FLTW leads with 86.10% vs 37.93% for ASIA. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASIA has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 86.10% return vs 37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

FLTW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.87% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FLTW is Taiwan Equities. They also come from different issuers: Matthews and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор