Сравнение ASIA с FCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA).
ASIA и FCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FCA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX China Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и FCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и FCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.94% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 10.86% | 45.20% | 14.07% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 10.86%.
ASIA
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 53.93%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и FCA
ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.
Доходность на риск
ASIA vs. FCA — Ранг доходности на риск
ASIA
FCA
Сравнение ASIA c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | FCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.56 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.34 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 15.08 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.13 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и FCA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и FCA
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FCA в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.03% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.32% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и FCA
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -45.56% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.81% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -8.75% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -21.81% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.50% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и FCA
Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 8.25% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 16.57% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 26.19% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 27.43% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.57% | -7.10% |