PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while FCA is a China Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX China Index. ASIA is actively managed, while FCA is passively managed. Over the past year, ASIA returned 66.09% vs 44.72% for FCA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у FCA с доходностью 11.99%.

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и FCA

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%14.07%-3.01%

Correlation

The correlation between ASIA and FCA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between ASIA and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ASIA и FCA

Секторы
ASIA
FCA

Технологии

46.6%
10.3%

Финансовые услуги

17.6%
19.7%

Промышленность

11.6%
25.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
2.9%

Здравоохранение

4.0%
3.0%

Недвижимость

2.9%
1.1%

Сырьевые материалы

2.5%
19.1%

Энергетика

2.1%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

ASIA
46.6%
FCA
10.3%

Финансовые услуги

ASIA
17.6%
FCA
19.7%

Промышленность

ASIA
11.6%
FCA
25.2%

Потребительский циклический сектор

ASIA
7.5%
FCA
1.1%

Коммуникационные услуги

ASIA
5.1%
FCA
2.9%

Здравоохранение

ASIA
4.0%
FCA
3.0%

Недвижимость

ASIA
2.9%
FCA
1.1%

Сырьевые материалы

ASIA
2.5%
FCA
19.1%

Энергетика

ASIA
2.1%
FCA
14.8%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
FCA
0.5%

Коммунальные услуги

ASIA

-

FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

ASIA vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASIAFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.02

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.58

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.04

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

11.48

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASIA vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASIAFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.02

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.13

+1.11

Просадки

Сравнение просадок ASIA и FCA

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-45.56%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-11.13%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-8.50%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-21.62%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и FCA

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

8.33%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

16.57%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.29%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

27.59%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

26.63%

-6.39%

Сравнение комиссий ASIA и FCA

ASIA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и FCA

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and FCA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to FCA (8.33%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs FCA's -45.56%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 44.72% for FCA. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FCA has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.78% for ASIA.

ASIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FCA is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.80% for FCA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор