Сравнение ASIA с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
ASIA и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ASIA и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASIA и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ASIA показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%.
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASIA и EWY
ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
ASIA vs. EWY — Ранг доходности на риск
ASIA
EWY
Сравнение ASIA c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASIA | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 3.75 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.92 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 6.01 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 24.11 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.75 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между ASIA и EWY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASIA и EWY
Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок ASIA и EWY
Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -74.14% | +50.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -23.08% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -16.61% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -20.23% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 5.76% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASIA и EWY
Текущая волатильность для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) составляет 9.41%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что ASIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 20.29% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 31.19% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 36.35% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 26.63% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 26.20% | -6.74% |