PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASIA с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASIA с ENZL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ASIA is actively managed, while ENZL is passively managed. Over the past year, ASIA returned 58.06% vs 0.68% for ENZL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ASIA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности ASIA и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASIA показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -1.49%.

ASIA

1 день
-6.60%
1 месяц
3.08%
С начала года
29.48%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENZL

1 день
-1.26%
1 месяц
0.18%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.07%
1 год
0.68%
3 года*
-0.31%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASIA и ENZL

2026 (YTD)202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		29.48%32.06%3.41%0.01%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-1.49%2.47%-4.86%12.00%

Correlation

The correlation between ASIA and ENZL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов ASIA и ENZL

Секторы
ASIA
ENZL

Технологии

55.9%
0.5%

Финансовые услуги

14.6%
1.4%

Промышленность

9.2%
31.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Энергетика

3.0%
1.9%

Здравоохранение

2.9%
29.3%

Недвижимость

2.5%
12.9%

Сырьевые материалы

1.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.3%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Технологии

ASIA
55.9%
ENZL
0.5%

Финансовые услуги

ASIA
14.6%
ENZL
1.4%

Промышленность

ASIA
9.2%
ENZL
31.4%

Потребительский циклический сектор

ASIA
6.6%
ENZL
1.0%

Коммуникационные услуги

ASIA
3.9%
ENZL
4.0%

Энергетика

ASIA
3.0%
ENZL
1.9%

Здравоохранение

ASIA
2.9%
ENZL
29.3%

Недвижимость

ASIA
2.5%
ENZL
12.9%

Сырьевые материалы

ASIA
1.4%
ENZL
3.8%

Потребительский защитный сектор

ASIA
1.1%
ENZL
1.3%

Коммунальные услуги

ASIA

-

ENZL
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Pacific Tiger Active ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с EWJV
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

ASIA vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASIA c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASIAENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.04

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.17

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

0.05

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

0.15

+14.12

ASIA vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASIA на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASIA и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASIA и ENZL

Максимальная просадка ASIA за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASIA и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASIAENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-42.44%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-12.90%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-30.28%

+23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-12.83%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASIA и ENZL

Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ASIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASIAENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

5.59%

+9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

13.45%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

15.84%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.63%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.42%

+1.21%

Сравнение комиссий ASIA и ENZL

ASIA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASIA и ENZL

Дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ENZL в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.81%1.05%0.58%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.29%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%

Часто задаваемые вопросы

ASIA and ENZL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (15.17%) compared to ENZL (5.59%). In terms of maximum drawdown, ASIA dropped -23.95% vs ENZL's -42.44%.

On 1-year performance, ASIA leads with 58.06% vs 0.68% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 58.06% return vs 0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ENZL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.81% for ASIA.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ASIA and 0.50% for ENZL.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASIA и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор