PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHX с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHX с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHX (Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHX is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ASHX charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности ASHX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ASHX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHX и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.27%-13.59%-26.45%2.64%42.24%3.04%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between ASHX and USSG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.33

The correlation between ASHX and USSG shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHX и USSG

Секторы
ASHX
USSG

Финансовые услуги

19.6%
10.6%

Промышленность

16.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.2%

Технологии

14.1%
36.9%

Сырьевые материалы

9.6%
2.1%

Здравоохранение

7.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.6%

Коммунальные услуги

4.3%
1.1%

Энергетика

4.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
14.5%

Недвижимость

1.4%
2.2%

Финансовые услуги

ASHX
19.6%
USSG
10.6%

Промышленность

ASHX
16.0%
USSG
8.1%

Потребительский защитный сектор

ASHX
14.3%
USSG
4.2%

Технологии

ASHX
14.1%
USSG
36.9%

Сырьевые материалы

ASHX
9.6%
USSG
2.1%

Здравоохранение

ASHX
7.9%
USSG
9.6%

Потребительский циклический сектор

ASHX
7.1%
USSG
8.6%

Коммунальные услуги

ASHX
4.3%
USSG
1.1%

Энергетика

ASHX
4.2%
USSG
2.1%

Коммуникационные услуги

ASHX
1.5%
USSG
14.5%

Недвижимость

ASHX
1.4%
USSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ASHX:
ASHX с FLCHASHX с ASHRASHX с VOOASHX с MCHIASHX с CNXTASHX с NBCEASHX с CN
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

ASHX vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHX
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF (ASHX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHXUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.84

—

Просадки

Сравнение просадок ASHX и USSG

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHXUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASHX и USSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHXUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.16%

—

Сравнение комиссий ASHX и USSG

ASHX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHX и USSG

ASHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHX
Xtrackers MSCI China A Inclusion Equity ETF		0.00%0.00%0.00%2.38%1.76%0.84%0.80%1.78%1.07%2.48%19.46%2.91%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHX and USSG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for ASHX.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ASHX.

ASHX is categorized as China Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. ASHX tracks MSCI China A Inclusion Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.60% for ASHX and 0.10% for USSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHX и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор