PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с USSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHS returned 3.97%/yr vs 13.79%/yr for USSG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 9.51%.

ASHS

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.19%
С начала года
15.10%
6 месяцев
23.90%
1 год
57.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.97%
10 лет*
3.27%

USSG

1 день
-0.80%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		15.10%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%-6.21%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.51%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between ASHS and USSG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ASHS и USSG

Секторы
ASHS
USSG

Технологии

29.8%
36.9%

Промышленность

19.7%
8.1%

Сырьевые материалы

19.4%
2.1%

Здравоохранение

7.2%
9.6%

Финансовые услуги

6.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
8.6%

Энергетика

3.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Технологии

ASHS
29.8%
USSG
36.9%

Промышленность

ASHS
19.7%
USSG
8.1%

Сырьевые материалы

ASHS
19.4%
USSG
2.1%

Здравоохранение

ASHS
7.2%
USSG
9.6%

Финансовые услуги

ASHS
6.3%
USSG
10.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.8%
USSG
8.6%

Энергетика

ASHS
3.2%
USSG
2.1%

Коммуникационные услуги

ASHS
3.2%
USSG
14.5%

Потребительский защитный сектор

ASHS
2.6%
USSG
4.2%

Коммунальные услуги

ASHS
2.2%
USSG
1.1%

Недвижимость

ASHS
0.7%
USSG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

ASHS vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.14

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.00

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.50

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

10.72

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.84

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ASHS и USSG

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-34.10%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.20%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-20.00%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-27.00%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-1.21%

-32.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.57%

-5.60%

-42.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.61%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и USSG

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.77%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

10.04%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

13.12%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

17.59%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

20.16%

+5.41%

Сравнение комиссий ASHS и USSG

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и USSG

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.95%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and USSG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.33%) compared to USSG (3.77%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 13.79% vs 3.97% for ASHS. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, USSG has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 13.79% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

USSG has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while USSG is Large Cap Growth Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.10% for USSG.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор