PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с SNPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с SNPE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHS returned 4.91%/yr vs 13.94%/yr for SNPE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for SNPE.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и SNPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у SNPE с доходностью 8.65%.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

SNPE

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.30%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и SNPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%6.50%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		8.65%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%

Correlation

The correlation between ASHS and SNPE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.34

Сравнение распределения секторов ASHS и SNPE

Секторы
ASHS
SNPE

Технологии

33.2%
38.0%

Промышленность

18.7%
8.2%

Сырьевые материалы

16.5%
2.0%

Здравоохранение

6.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.0%

Финансовые услуги

5.3%
12.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Энергетика

2.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
12.6%

Недвижимость

0.5%
2.2%

Технологии

ASHS
33.2%
SNPE
38.0%

Промышленность

ASHS
18.7%
SNPE
8.2%

Сырьевые материалы

ASHS
16.5%
SNPE
2.0%

Здравоохранение

ASHS
6.2%
SNPE
10.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.3%
SNPE
5.0%

Финансовые услуги

ASHS
5.3%
SNPE
12.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.3%
SNPE
1.4%

Энергетика

ASHS
2.2%
SNPE
2.7%

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
SNPE
5.1%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.3%
SNPE
12.6%

Недвижимость

ASHS
0.5%
SNPE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с ^XSPSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX

Доходность на риск

ASHS vs. SNPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c SNPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSSNPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.18

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.01

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.92

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

13.28

+0.97

ASHS vs. SNPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPE равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и SNPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и SNPE

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки SNPE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и SNPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSSNPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-33.37%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.46%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-19.15%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-24.65%

-23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-2.45%

-28.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-4.93%

-43.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.08%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и SNPE

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSSNPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.18%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

10.18%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

12.71%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

17.21%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

19.68%

+5.92%

Сравнение комиссий ASHS и SNPE

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SNPE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и SNPE

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.97%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and SNPE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.72%) compared to SNPE (5.18%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs SNPE's -33.37%.

On 5-year performance, SNPE leads with 13.94% vs 4.91% for ASHS. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 13.94% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

SNPE has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while SNPE is S&P 500. ASHS tracks CSI 500 Index, while SNPE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.10% for SNPE.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и SNPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор