PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASHS с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - ASHS tracks the CSI 500 Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASHS returned 2.59%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

ASHS

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.52%
6 месяцев
-0.37%
С начала года
10.21%
1 год
42.00%
3 года*
12.63%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.43%

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		10.21%39.48%2.68%-10.03%-24.78%9.50%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between ASHS and KTEC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between ASHS and KTEC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHS и KTEC

Секторы
ASHS
KTEC

Технологии

34.4%
35.3%

Промышленность

18.4%
8.3%

Сырьевые материалы

16.1%

-

Здравоохранение

6.5%
1.9%

Финансовые услуги

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
35.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
18.0%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

ASHS
34.4%
KTEC
35.3%

Промышленность

ASHS
18.4%
KTEC
8.3%

Сырьевые материалы

ASHS
16.1%
KTEC

-

Здравоохранение

ASHS
6.5%
KTEC
1.9%

Финансовые услуги

ASHS
5.5%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.0%
KTEC
35.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.1%
KTEC

-

Энергетика

ASHS
2.0%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
KTEC

-

Коммуникационные услуги

ASHS
1.1%
KTEC
18.0%

Недвижимость

ASHS
0.5%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

ASHS vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.58

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.69

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

-0.44

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

-0.82

+9.69

ASHS vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и KTEC

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, примерно равная максимальной просадке KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-66.90%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-36.49%

+22.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-36.49%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-63.45%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.39%

-45.94%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.40%

-44.03%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

19.54%

-14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и KTEC

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

7.19%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

19.89%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

27.89%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

43.15%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.76%

42.86%

-17.10%

Сравнение комиссий ASHS и KTEC

ASHS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и KTEC

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and KTEC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (11.20%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, ASHS leads with 2.59% vs -9.80% for KTEC. On fees, ASHS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ASHS has performed better with a 2.59% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASHS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS tracks CSI 500 Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.69% for KTEC.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор