PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 4.06%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASHS показывает доходность 20.07%, а DXJ немного выше – 20.23%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 4.06% против 19.25% соответственно.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between ASHS and DXJ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.26

Сравнение распределения секторов ASHS и DXJ

Секторы
ASHS
DXJ

Технологии

33.2%
12.9%

Промышленность

18.7%
27.4%

Сырьевые материалы

16.5%
8.5%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
15.6%

Финансовые услуги

5.3%
18.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Энергетика

2.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
2.7%

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

ASHS
33.2%
DXJ
12.9%

Промышленность

ASHS
18.7%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

ASHS
16.5%
DXJ
8.5%

Здравоохранение

ASHS
6.2%
DXJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.3%
DXJ
15.6%

Финансовые услуги

ASHS
5.3%
DXJ
18.3%

Коммунальные услуги

ASHS
2.3%
DXJ
0.1%

Энергетика

ASHS
2.2%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.3%
DXJ
2.7%

Недвижимость

ASHS
0.5%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

ASHS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.10

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.02

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

5.12

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

19.78

-5.54

ASHS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DXJ

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-49.63%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.98%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-22.19%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-22.19%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-39.14%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-3.57%

-27.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-14.30%

-34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.83%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DXJ

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.28%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

14.08%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

18.14%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

19.08%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

20.00%

+5.60%

Сравнение комиссий ASHS и DXJ

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DXJ

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and DXJ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.72%) compared to DXJ (6.28%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 4.06% for ASHS. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while DXJ is Japan Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор