PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с DXJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

ASHS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.66%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		10.00%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.07% против 17.25% соответственно.

ASHS

1 день
0.31%
1 месяц
-11.46%
С начала года
4.66%
6 месяцев
7.27%
1 год
40.76%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.07%

DXJ

1 день
2.59%
1 месяц
-6.49%
С начала года
10.00%
6 месяцев
24.19%
1 год
46.21%
3 года*
34.37%
5 лет*
24.33%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий ASHS и DXJ

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ASHS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.67

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.46

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

13.69

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.29

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Корреляция

Корреляция между ASHS и DXJ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DXJ

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.18%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DXJ

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-49.63%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.65%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-22.19%

-25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-39.14%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.59%

-6.79%

-32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-14.44%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.31%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DXJ

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ASHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

13.70%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

22.77%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

18.91%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

20.50%

+5.14%