PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHS с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

ASHS и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASHS - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность CSI 500 Index. Фонд был запущен 21 мая 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHS и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		4.44%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, ASHS показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 2.05% против 15.47% соответственно.

ASHS

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.13%
1 год
40.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
2.05%

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с FLCHASHS с KBAASHS с VOO
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий ASHS и DBJP

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

ASHS vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHSDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.94

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.62

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.69

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

14.11

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHS vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHSDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.02

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.49

Корреляция

Корреляция между ASHS и DBJP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DBJP

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DBJP

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHSDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-31.30%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.11%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-21.50%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-31.30%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.72%

-4.71%

-35.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.78%

-7.35%

-41.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.16%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) составляет 6.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ASHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHSDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.74%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

14.81%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

23.64%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

18.88%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

19.78%

+5.86%