PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHS с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASHS с DBJP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ASHS returned 4.06%/yr vs 17.47%/yr for DBJP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ASHS charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности ASHS и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASHS показывает доходность 20.07%, а DBJP немного выше – 21.03%. За последние 10 лет акции ASHS уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 4.06% против 17.47% соответственно.

ASHS

1 день
-2.58%
1 месяц
1.98%
С начала года
20.07%
6 месяцев
23.64%
1 год
63.65%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.06%

DBJP

1 день
-4.33%
1 месяц
3.46%
С начала года
21.03%
6 месяцев
21.10%
1 год
53.92%
3 года*
28.45%
5 лет*
21.61%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASHS и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		20.07%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		21.03%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between ASHS and DBJP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.28

The correlation between ASHS and DBJP shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ASHS и DBJP

Секторы
ASHS
DBJP

Технологии

33.2%
21.7%

Промышленность

18.7%
24.5%

Сырьевые материалы

16.5%
3.4%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
11.9%

Финансовые услуги

5.3%
17.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Энергетика

2.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
8.9%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

ASHS
33.2%
DBJP
21.7%

Промышленность

ASHS
18.7%
DBJP
24.5%

Сырьевые материалы

ASHS
16.5%
DBJP
3.4%

Здравоохранение

ASHS
6.2%
DBJP
5.6%

Потребительский циклический сектор

ASHS
5.3%
DBJP
11.9%

Финансовые услуги

ASHS
5.3%
DBJP
17.0%

Коммунальные услуги

ASHS
2.3%
DBJP
1.0%

Энергетика

ASHS
2.2%
DBJP
0.9%

Потребительский защитный сектор

ASHS
1.7%
DBJP
3.3%

Коммуникационные услуги

ASHS
1.3%
DBJP
8.9%

Недвижимость

ASHS
0.5%
DBJP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

ASHS vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHS c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASHSDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.72

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.58

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

5.22

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

19.97

-5.72

ASHS vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHS на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHS и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASHS и DBJP

Максимальная просадка ASHS за все время составила -69.90%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHS и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASHSDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.90%

-31.30%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.39%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-21.50%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.81%

-21.50%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.81%

-31.30%

-16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-4.33%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.49%

-7.27%

-41.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.71%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHS и DBJP

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.72% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASHSDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

7.92%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

15.56%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

19.90%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

19.18%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

19.31%

+6.29%

Сравнение комиссий ASHS и DBJP

ASHS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHS и DBJP

ASHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.25%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

ASHS and DBJP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (7.92%) compared to ASHS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ASHS dropped -69.90% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 17.47% vs 4.06% for ASHS. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ASHS has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 17.47% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

DBJP has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for ASHS.

ASHS is categorized as China Equities, while DBJP is Japan Equities. ASHS tracks CSI 500 Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for ASHS and 0.45% for DBJP.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASHS и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор