PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHIX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.68%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASHIX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VWEAX немного впереди с 5.22%.

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%

VWEAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.98%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AZNIXASHIX с DRMCXASHIX с AWTAXASHIX с AZMIXASHIX с PGWCXASHIX с ALOIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с VYMVWEAX с HYD

Сравнение комиссий ASHIX и VWEAX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

ASHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.89

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.52

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

10.45

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между ASHIX и VWEAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и VWEAX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VWEAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.91%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и VWEAX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-30.05%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.52%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-13.77%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-19.68%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.34%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-2.13%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и VWEAX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

2.25%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.43%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

4.86%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

5.27%

-1.13%