Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Short Duration High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) показал доход в -0.96% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHIX составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ASHIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Virtus Short Duration High Income Fund: годовая альфа составляет 3.57%, бета — 0.10, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 04.10.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (24.67%) было выше, чем в снижении (21.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.23 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ASHIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASHIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Short Duration High Income Fund составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.