- ISIN
- US92838V5104
- CUSIP
- 01880B876
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 3 окт. 2011 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции ASHIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) показал доход в 1.53% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHIX составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Virtus Short Duration High Income Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ASHIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ASHIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.19% | -0.66% | 1.34% | 0.32% | -0.15% | 1.53% | ||||||
| 2025 | 1.09% | 0.35% | -0.78% | -0.41% | 1.98% | 1.36% | 0.42% | 0.86% | 0.42% | 0.30% | 0.35% | 0.49% | 6.61% |
| 2024 | 0.26% | 0.12% | 0.95% | -0.46% | 0.81% | 0.88% | 1.62% | 1.31% | 1.01% | -0.21% | 1.04% | 0.03% | 7.61% |
| 2023 | 2.90% | -0.50% | 0.34% | 1.03% | 0.19% | 1.72% | 1.17% | 0.64% | -0.19% | -0.56% | 2.87% | 2.37% | 12.55% |
| 2022 | -0.95% | -0.40% | 0.03% | -1.69% | -1.06% | -4.78% | 3.46% | -0.75% | -2.13% | 2.55% | 1.17% | -0.54% | -5.21% |
| 2021 | 0.43% | 0.64% | 1.26% | 0.98% | 0.02% | 0.36% | -0.53% | 0.51% | 0.09% | 0.64% | -0.87% | 1.72% | 5.35% |
Метрики бенчмарка
Virtus Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.11, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.19%) than losses (21.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 24.19%
- Участие в снижении
- 21.05%
Комиссия
Комиссия ASHIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASHIX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASHIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.46 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 10.92 | +3.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.91 | $0.96 | $0.88 | $0.80 | $0.80 | $0.86 | $0.79 | $0.80 | $0.75 | $0.81 | $0.93 |
Дивидендный доход | 6.01% | 6.68% | 7.01% | 6.45% | 6.22% | 5.53% | 5.95% | 5.41% | 5.64% | 5.02% | 5.36% | 6.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.91 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.96 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.88 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.80 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.10 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Virtus Short Duration High Income Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.33%июль 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7d | 1y 5moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.70%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 2mo 9d | 9mo 8dиюль 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.20%апр. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 6d | 2mo 15dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.08%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 20d | 4mo 13dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ASHIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -56.78% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -9.10% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.20% | -18.90% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -25.43% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -33.92% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.21% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -10.71% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.04% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASHIX
Добавьте Virtus Short Duration High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASHIX