PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASHIX с RAGHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASHIX с RAGHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX).

ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. RAGHX управляется Allianz. Фонд был запущен 4 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ASHIX и RAGHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASHIX и RAGHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		-11.12%7.23%-2.33%2.57%-11.64%25.44%13.76%26.69%4.37%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, ASHIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у RAGHX с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции ASHIX уступали акциям RAGHX по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.74% соответственно.

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%

RAGHX

1 день
0.53%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-11.12%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-3.34%
3 года*
-1.58%
5 лет*
0.49%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund

Virtus Health Sciences Fund

Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с AWTAXASHIX с DRMCXASHIX с AZMIXASHIX с AZNIXASHIX с PGWCXASHIX с ALOIX
Часто сравнивают с RAGHX:
RAGHX с DRGTXRAGHX с GGHCXRAGHX с AZNIXRAGHX с SHSSXRAGHX с ALOIXRAGHX с AHSAXRAGHX с ETIHX

Сравнение комиссий ASHIX и RAGHX

ASHIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAGHX в 1.37%.

RAGHX
Virtus Health Sciences Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

ASHIX vs. RAGHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RAGHX
Ранг доходности на риск RAGHX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAGHX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAGHX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAGHX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAGHX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAGHX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASHIX c RAGHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и Virtus Health Sciences Fund (RAGHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASHIXRAGHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

-0.14

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

-0.07

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

-0.25

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

-0.76

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASHIX vs. RAGHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASHIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа RAGHX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASHIX и RAGHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASHIXRAGHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.14

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.03

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

0.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.47

+0.88

Корреляция

Корреляция между ASHIX и RAGHX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASHIX и RAGHX

Дивидендная доходность ASHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как RAGHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%
RAGHX
Virtus Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.51%21.85%14.50%6.89%16.12%0.00%0.00%23.19%

Просадки

Сравнение просадок ASHIX и RAGHX

Максимальная просадка ASHIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки RAGHX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASHIX и RAGHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASHIXRAGHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-40.23%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-14.48%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.33%

-22.14%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-28.01%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-16.13%

+14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-7.06%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.73%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ASHIX и RAGHX

Текущая волатильность для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) составляет 0.90%, в то время как у Virtus Health Sciences Fund (RAGHX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ASHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAGHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASHIXRAGHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

4.94%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.35%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

19.36%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

16.37%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

17.45%

-13.31%